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Fundos Quantitativos: entenda como funciona esse investimento

Se você gosta de proteger a sua carteira de investimentos, mesmo tendo perfil agressivo, vai adorar conhecer os Fundos Quantitativos.

Esses Fundos de Investimento utilizam modelos estatísticos para operar no mercado financeiro. Também constituem uma excelente opção de diversificação para carteiras majoritariamente compostas por ativos de Renda Variável.

Ficou interessado pelo assunto? Então siga a leitura e entenda como essa modalidade de investimento funciona.

O que são Fundos Quantitativos e como funcionam?

Os Fundos Quantitativos são aqueles que utilizam tecnologia e modelos estatísticos previamente testados para encontrar assimetrias e oportunidades de lucro no mercado financeiro.

Dessa forma, em vez de escolher ativos com base na análise técnica ou fundamentalista dos gestores humanos, o Fundo investe em ativos selecionados pelos modelos estatísticos com base nos padrões de comportamento.

O objetivo de um Fundo Quantitativo, portanto, é encontrar padrões nos preços dos ativos, como ações ou variação cambial. Assim, quando um padrão é encontrado, a equipe de tecnologia do Fundo testa sua validade científica para garantir a usabilidade.

Se os testes forem positivos, o algoritmo é colocado em prática e o Fundo começa a operar com base nesses padrões de comportamento.

Quais as vantagens desse investimento?

Como todos os tipos de investimentos do mercado, os Fundos Quantitativos contam com diversas vantagens e desvantagens. Por isso, são recomendados para estratégias específicas de determinados investidores.

Para saber melhor como eles funcionam e se são recomendados para você, confira a seguir algumas das vantagens de aplicar seu dinheiro em um Fundo Quantitativo.

Abordagem matemática

Uma das vantagens de investir nos melhores Fundos Quantitativos é que eles escolhem seus ativos com base em modelos matemáticos e estatísticos exaustivamente testados.

Com isso, dá para confiar que, embora não seja uma certeza que a estratégia dará lucros (não há 100% no mercado financeiro), existem boas chances de aquele modelo dar resultados.

Além disso, uma das vantagens dos modelos matemáticos é retirar de cena o fator humano na análise de investimentos.

Não é raro que um investidor fique pressionado por resultados ruins e tenha seu julgamento técnico nublado por emoções.

Portanto, o Fundo Quantitativo oferece uma defesa contra isso ao deixar a seleção de ativos ser direcionada por um modelo sem emoções.

Robôs são mais rápidos que humanos

O que faz os Fundos de Investimento Quantitativos possíveis são seus algoritmos, que operam mais agilmente que humanos.

Não só eles processam dados em maior velocidade, como também não param para almoçar ou ir ao banheiro. Além disso, não deixam de monitorar o mercado por um minuto.

Isso faz com que eles estejam sempre certeiros para identificar e aproveitar as oportunidades que surjam, assim como ajustar o curso se necessário.

Proteção contra Cisnes Negros e momentos de tensão

Cisne Negro é uma expressão do mercado financeiro que fala sobre elementos imprevisíveis que têm impactos no mercado financeiro. Um exemplo é a guerra comercial entre China e EUA em 2018, que teve impacto na valorização do dólar.

Como os melhores Fundos Quantitativos atuam de maneira descorrelacionada ao mercado, eles tendem a não sofrer por situações assim. Por isso, é uma boa estratégia de proteção contra elementos fora do controle.

E quais as desvantagens?

Assim como qualquer outro tipo de investimento financeiro, os Fundos Quantitativos contam com algumas desvantagens também. Veja quais são a seguir.

Pouca adaptação a cenários de crescimento ascendente

Em 2019, o Índice Ibovespa teve valorização de 31,58%. Infelizmente, os Fundos Quantitativos não conseguiram surfar nesse cenário de crescimento ascendente. No entanto, isso não significa que tiveram prejuízos.

A lógica aqui é a mesma da vantagem sobre o Cisne Negro. Como os Fundos Quanti operam de maneira descorrelacionada ao mercado, eles têm dificuldade de aproveitar os ciclos de crescimento generalizado.

Portanto, eles mantêm um ritmo mais estável dentro dos seus padrões, sem aproveitar cenários externos positivos.

Prazo de validade

Todo modelo estatístico tem período de duração. Pode até ser que um perdure por vários anos, talvez até algumas décadas.

No entanto, certamente chegará o dia em que outros gestores quantitativos também descobrirão esse padrão de comportamento e começarão a aplicar em seus Fundos.

Nesse momento, as distorções de preços tenderão a desaparecer e o modelo não mais será válido.

Agora você aprendeu tudo que havia para saber sobre o assunto e já pode analisar os melhores Fundos Quantitativos do mercado. Além disso, pode considerar essa modalidade de investimentos para aumentar a diversificação da sua carteira.

Se você gostou do assunto e quer saber mais sobre os Fundos Quanti, leia agora mesmo a nossa entrevista com os gestores da Giant Steps Capital.

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